?The Trend is Your Friend - Really

כמה פעמים שמעתם את המשפט, או אולי עלי לומר המנטרה, "The trend is your friend"? אין ספק, זהו אחד מהמשפטים הנפוצים ביותר הנשמעים בפורומים למסחר ובמאמרי "10 כללים לסוחר המתחיל". האמת, זה גם נשמע הגיוני. בכל זאת, זוהי המגמה, רק צריך לזהות אותה ולהצטרף – קלי קלות. כמעט כמו להקים מפלגת מרכז חדשה. כמובן שאין צורך לזהות את המגמה מיד בתחילתה ולצאת בדיוק בסופה. מספיק "לרכב" עליה לאחר שזיהינו את התהוותה, בערך שליש אחרי תחילתה, ולצאת שליש לפני סופה. הגרידיות הורגת את סוחרי המגמה יגידו לך שלל המנטורים. הסתפק בשליש האמצעי. פשוט וקל. כסף שוכב על הריצפה...

אבל האם זה עובד במציאות? האם מסחר עוקב מגמה הוא אכן מסחר פשוט וקל? האם זהו באמת סוג המסחר ההגיוני ביותר?

בפוסט זה אנסה לטעון בדיוק ההיפך. אנסה לשכנע אתכם כי המגמה לא ממש "חברה" שלכם, ושעם חברים כאלו אולי עדיף להתבודד בסדנת וויפאסנה במדבר... אני מודה. זוהי לא הדעה הפופולרית בקרב סוחרים. כיוון שכך, אבקש מכם לפתוח את הראש (לא מעשית כמובן) לפחות עד סוף המאמר. זאת כמובן אם לא נאטמתם כבר עכשיו. כדי לרכך מעט את המכה אקדים כבר ואומר שאני לא שולל מסחר עוקב מגמה. כל צורת מסחר הינה לגיטימית וכל סוחר צריך למצוא את השיטה המתאימה ביותר לו ולאישיות שלו. למרות הפוסט הראשון בבלוג זה, גם סקלפינג הינה צורת מסחר לגיטימית. אבל כדי להפוך אותה ללגיטימית עבורך, אתה חייב להבין מהם מגבלותיה ומול מה אתה צריך להתמודד כדי להצליח בשיטה זו. סקאלפינג הינה שיטה ש-99% מהסוחרים נכשלים בה לאורך זמן. ועדיין, עבור כמה יחידי סגולה היא שיטה לגיטימית. בשורה התחתונה, מסחר מגמה יכול להתאים לחלק מהסוחרים, אבל לדעתי מדובר בשיטה שרחוקה מלהיות השיטה הנוחה והאינטואטיבית ביותר כפי שמנסים להציג אותה.

ולעצם העניין. בואו נבחן גרף לדוגמא, ונראה כמה קשה להרוויח במסחר עוקב מגמה. לא הייתי צריך להתאמץ מדי כדי למצוא גרף שממחיש את העניין. פתחתי את הצמד הראשון המופיע במערכת המסחר שלי – AUDCAD, עם הטיים פריים הדיפולטיבי בו אני עובד בד"כ, scroll אחד אחורה, ומייד מצאתי את "תבנית המוות". בגרף אתם יכולים לזהות מייד מגמה עולה ברורה. בטח אתם מנתחים את הגרף ואומרים לעצמכם "קלי קלות, הייתי מוציא כאן לפחות 200 פיפס". האמנם? איזה כיף כשמסתכלים על זה בדיעבד.

בואו נראה מה אומרים לעצמם סוחרים שנכנסו בכמה נקודות על הגרף.

(לחץ על הגרף להגדלה)

כפי שאתם רואים, פשוט וקל כשמסתכלים על זה בדיעבד. אבל כשהכסף בפוזיציה והמוח כבר שרוף מרוב תרחישי "מה יקרה אם" - הסיפור שונה לגמרי, והלך הרוח הוא בערך כפי ששרבטתי על הגרף. אני מניח שלפחות 50% מהסוחרים עוקבי המגמה לא ירוויחו דולר מהמגמה העולה הברורה הזאת.

אוקיי, אם כך תקפצו ותאמרו "מצויין - זה אומר ש-50% מהסוחרים ירוויחו!". זהו נתון מהמם. הרי הסטטיסטיקה אומרת ש90% מפסידים את הכסף (במאמר מוסגר, אף פעם לא ראיתי מחקר "מדעי" בנושא. נראה לי שזהו יותר כלל אצבע בבחינת אגדה אורבנית מאשר אמת חקוקה באבן. אבל ניחא), וכאן נראה ש-50% ירוויחו במסחר עוקב מגמה! והרי ברור שאתם ב-50% המאושרים...

אז זהו. שלא. כנראה ששכחתם פרט קטן... במקרה ולא ידעתם, השוק מדשדש בטווח נתון 70%-80% מהזמן. ואם יש אויב אמיתי לסוחרי מגמה, הוא הדישדוש. 100% מסוחרי המגמה מפסידים כסף בדישדוש. הם חושבים שמגמה התחילה, ורק מבחן התוצאה מראה להם שטעו. הטובים מביניהם יזהו זאת בזמן ויצאו בנזק מינימלי. הפחות טובים, יפקידו סכום נוסף בחשבון לאחר זמן מה...

הגרף שראיתם הוא לכן יוצא מהכלל ומתרחש ב-20%-30% מהזמן. וגם אז חצי מהסוחרים לא יראו בו דולר אחד לרפואה. אם תשקללו את השוק ב-100% מהזמן, תגיעו למסקנה כי המרוויחים העיקריים ממסחר מגמה הם הברוקרים...

כדי להמחיש את הנקודה בדרך נוספת, ואף טובה הרבה יותר מהראשונה, אנא הציצו בשני הגרפים הבאים וחשבו על איזה גרף היה קל לכם יותר לסחור – על הגרף הראשון, מבפנים החוצה (inside out), או על הגרף השני, מבחוץ פנימה (outside in):

גרף 1 - inside out

גרף 2 - outside in

אני מניח שכבר שמתם לב שאילו שני חלקים של אותו גרף.
מסחר inside out הוא בעצם מסחר עוקב מגמה. צריך לזהות את המגמה איפשהו באיזור המרכז, ולעקוב אחריה החוצה – בתקווה שתמשך. וראינו כמה זה לא פשוט.
מסחר outside in, או בשמו המוכר יותר – Counter Trend Trading = CTR,  מבוסס על הגיון אחר, והוא "כל מגמה סופה להסתיים". אני מניח שאין חולק על כך.

אז על איזה גרף נראה לכם נוח ופשוט יותר לסחור? לי התשובה ברורה כשמש בצהרי יום שרב.

בנוסף – שלא כמו מניות/אופציות וכו', למדינות בד"כ יש אינטרס ברור לשמירה על יציבות המטבע (וזאת כדי לא לפגוע ביבוא/יצוא). ולכן מטבעות נסחרים בד"כ ב-range זמן רב יותר מאשר כלים פיננסים אחרים. גם אם מטבע חווה תנודה חדה, ב-long run, המדינה תנסה לאזן אותו ולהחזיר אותו לרמה הנוחה לה (ראו למשל את התערבות בנק ישראל בקנית הדולרים המסיבית בשנתיים האחרונות). זוהי סיבה נוספת לכך שמסחר CTR מתאים עוד יותר ל-forex.

בשורה התחתונה, לי אישית קל לסחור הרבה יותר על הגרף השני, וזוהי גם פילוסופית המסחר שלי במציאות.  רוב המסחר שלי מבוסס CTR, ואני מוצא בה את המתדולוגיה הפשוטה ביותר למסחר. וכן, תתפלאו - היא אפילו ריווחית. שיטות עוקבות מגמה לעומת זאת, אני מוצא כקשות להפליא למסחר ריווחי לאורך זמן, למרות ההגיון הראשוני שטמון ברעיון ההצטרפות לעדר.

כמובן, CTR הוא רק קונספט. איך סוחרים CTR בפועל? קיימות שיטות רבות לזיהוי נקודות היפוך של מגמה קיימת, כמו תבניות היפוך (ראש וכתפיים וכו'), שבירת קוי מגמה, תבניות יפניות (דוג'י, Three white soldiers וכו'), סטיות במתנדים וכו'. אבל זהו כבר נושא אחר.

בברכת "קנו נמוך ומכרו ביוקר".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לא רוצים לפספס את כתבת ההמשך? הירשו לבלוג וקבלו עדכון מיידי על פוסטים חדשים. ניתן לקבל עידכונים במייל,בפייסבוק, בטוויטר, או באמצעות RSS. ההרשמה באמצעות הטופס בתחילת העמוד -  "Subscribe Now".

כוחה של סבלנות

הטרייד הארוך ביותר שלי בשנה האחרונה, על ה- EURCAD. עשרה שבועות של נסיונות recovery עם כמה re-entrances.

במבט אחורה, הכניסה הראשונה היתה קצת מוקדמת, אבל זה תמיד קל להגיד בניתוח היסטורי.

בשורה התחתונה, זה גם הפך להיות הטרייד הריווחי ביותר שלי, כי כשמגמה מחליטה להתהפך, היא לא משאירה מקום לספק.

מוסר השכל - בסופו של דבר, כל מגמה סופה להשבר, וזה כוחו של מסחר Counter Trend.

מקור:

http://www.forexfactory.com/yaniv_av/09#list+trade25463991

פיסת היסטוריה

בוקר טוב, 

בעקבות מספר פניות של כמה חברים עם זכרון ארוך במיוחד,  מצ"ב לינק למאמר שפרסמתי בעבר על שיטת ICHIMOKU.

https://dl.dropbox.com/u/864869/2%20-%20ICHIMOKU.pdf

מקווה שתהנו, 

יניב.

אופטימיזציה - לא מה שחשבתם (חלק ג' ואחרון)

בשני הפוסטים האחרונים סקרנו את החסרונות באופטימזיציה "עיוורת" אשר אינה מותאמת לתנאי השוק המשתנים חדשים לבקרים, והתוודענו לטכניקת ה-WFA - Walk Forward Analysis – אשר מנתחת את יכולת השרידות והריווחיות של סיסטם לאורך זמן ע"י הרצת איטרציות רבות של אופטימיזציה על פני תקופות עוקבות, כאשר לכל איטרציה מחושב סט פרמטרים אופטימלי משלה אשר נבדק בתקופה העוקבת לשם "הוכחת יכולת".    

הדגמנו את השיטה באמצעות סיסטם פשוט המבוסס על ממוצעים נעים, והוכחנו כי סיסטם זה אינו בעל פוטנציאל ריווחיות לאורך זמן, וכי מי שיסמוך על שימוש בו באמצעות אופטימזציה, יאבד את מכנסיו לאחר זמן לא רב.

כדי לסיים את הנושא ברוח אופטימית, ברצוני להציג לכם בפוסט הנוכחי סיסטם שדווקא כן שורד את מבחן ה-WFA, ולכן בעל פוטנציאל ריווחיות ושרידות לאורך זמן. אראה לכם כיצד הפרמטרים השונים שלו משתנים דינמית עם השוק, וכיצד ניתן לטייב עוד יותר את הסיסטם ע"י ניתוח פשוט של התפלגות הרווח לפי פרמטרים אלו לאורך תקופת הבדיקה.

ולעצם העניין. הסיסטם הבא הוא סיסטם יומי, "עוקב מגמה" (trend follower), המבוסס על המשכיות המומנטום של היום האחרון, בהנתן מומנטום אשר "פורץ" ערך סף כלשהו. הרעיון שעומד מאחורי הסיסטם הוא שכאשר מתרחשת תנועת מחיר חריגה לכיוון מסויים, המומנטם ימשך לפחות עוד מספר ימים לפני דעיכתו.   

הסיסטם:

1.      כניסה לפוזיציית לונג – אם טווח המסחר ביום האחרון (מחיר הסגירה פחות מחיר הפתיחה) היה גדול יותר מ- x פיפס, והיה זה יום חיובי (מחיר הסגירה גבוה ממחיר הפתיחה).

2.      כניסה לפוזיציית שורט – אם טווח המסחר ביום האחרון (מחיר הסגירה פחות מחיר הפתיחה) היה גדול יותר מ- x פיפס, והיה זה יום שלילי (מחיר הסגירה נמוך ממחיר הפתיחה).

3.      סגירת פוזיציה פתוחה – לאחרy  ימים בהם הפוזיציה פתוחה.

מגבלות והנחות:

·         פוזיציה אחת פתוחה בו זמנית.

·         הרצה על גרף יומי.

·         בדיקת המחיר תתבצע על מחיר הפתיחה בלבד (אין מסחר תוך יומי)

·         גודל פוזיציה קבוע – 0.1 לוט, חשבון מיני עם Equity התחלתי של 1000$ (מינוף 1:1)

כפי שניתן לראות, מדובר על סיסטם פשוט ביותר, המבוסס על שני פרמטרים דינמיים בלבד: טווח המסחר אותו יש לפרוץ – x, ומספר הימים לפוזיציה פתוחה – y.

בגרף הבא ניתן לראות את הסיסטם בפעולה, כאשר x (טווח הפריצה) שווה 100 פיפס, ו-y (תקופת האחזקה) שווה 20 יום:

ניתן לראות שלושה טריידים, שניים מוצלחים והשלישי מופסד. בטרייד הראשון, לאחר יום עם טווח מסחר חיובי של 115 פיפס נכנסנו ללונג, ויצאנו לאחר 20 יום עם רווח של 390 פיפס. בטרייד השני נכנסנו לשורט לאחר נר שלילי של 105 פיפס ויצאנו לאחר 20 יום עם רווח של כ-50 פיפס. בטרייד השלישי, עסקת שורט שבוצעה לאחר נר שלילי של 125 פיפס, הפסידה לאחר 20 יום כ-80 פיפס.

תהליך ה-WFA:  

הסיסטם נבדק על הצמד EURUSD מתחילת שנת 2007 ועד אפריל 2012, כלומר על פני 5 שנים, עם תקופת אופטימיזציה של 30 יום, ותקופת בדיקה של 8 יום.

התהליך כלל:

1.       אופטימיזציה של הפרמטר x מ- 50 פיפס עד 500 פיפס בקפיצות של 10 פיפס.

2.       אופטימיזציה של הפרמטר y, מיום ועד 50 יום, בקפיצות של יום.

התוצאות:

הגרף הבא מתאר את עקומת הרווח לאורך 5 שנות הבדיקה, בשימוש בפרמטרים מתקופות הבדיקה העוקבות שחושבו בתהליך ה-WFA. הסיסטם הניב 210% לאורך חמש שנים, או 42% בממוצע לשנה. ניתן לראות כי בשורה התחתונה הסיסטם ריווחי, וכי ניתן לתחזקו לאורך זמן ע"י אופטימיזציות חוזרות ונשנות.

תהליך הטיוב הבלתי פוסק הזה, משאיר את הסיסטם "עדכני" לדינמיקה של השוק, ובעצם הופך אותו לסיסטם "מסתגל", אשר מתאים את עצמו ללא הרף לתנאי השוק המשתנים.

מעניין לראות גם את השתנות הפרמטרים x ו-y, כפונקציה של הזמן. שינויים אלו מראים לנו כיצד תנאי השוק משתנים ללא הרף, ואת "הסתגלות" הסיסטם לסביבה.

כפי שניתן לראות, הפרמטרים משתנים תמידית, ומצביעים על תנאי השוק הדינמיים.

אבל הדבר המעניין יותר, היא האופציה לטייב את הסיסטם ע"י ניתוח התפלגות הרווח כפונקציה של x ו-y.

לדוגמא, הבא ונבחן את התפלגות הרווח בכל תקופה לפי המשתנה x – טווח המסחר לפריצה:

הגרף מראה את התפלגות העסקאות (פר תקופת בדיקה), על פי הפרמטר x. כיוון שהרצנו את תהליך ה-WFA עבור x מ-50 ל-200, כל העסקאות נופלות בטווח הנ"ל. בבחינה קצת יותר מעמיקה של הגרף ניתן לראות כי כאשר x גדול מ-100, ישנן יותר עסקאות מפסידות מאשר מרוויחות, הן בכמות והן בערך הרווח/הפסד עצמו. באמצעות נתון זה ניתן לטייב את הסיסטם מיידית ע"י פילטור של כל העסקאות בהן x גדול מ-100.

שימו לב לגרף הרווח/הפסד לאחר האופטימיזציה הנ"ל:

כעת, הסיסטם הניב 377% לאורך חמשת שנות הבדיקה, או 75% בממוצע לשנה. לא רע, אה?

כמובן שסיסטם זה הינו בסיסי ביותר, וניתן לשפרו עוד בשיטות רבות ומגוונות. את זה אשאיר לכם J

לסיכום – טכניקת ה-WFA מאפשרת לנו לבחון את מידת הרובוסטיות של הסיסטם שלנו, ללא צורך בקיבוע של פרמטרים סטטיים לאורך כל תקופת השימוש בו. היא מאפשרת לנו לבחון מראש האם הסיסטם שלנו עמיד לשינויי שוק, קלים או קיצונים, והאם ניתן להרוויח באמצעותו לאורך זמן. אין ספק ששימוש בטכניקה זו מהווה יתרון עצום למפתחי סיסטמים אשר מעוניינים לבחון מראש את מידת הפוטנציאל של שיטתם.

יניב.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לא רוצים לפספס את כתבת ההמשך? הירשו לבלוג וקבלו עדכון מיידי על פוסטים חדשים. ניתן לקבל עידכונים במייל, בפייסבוק, בטוויטר, או באמצעות RSS. ההרשמה באמצעות הטופס בתחילת העמוד -  "Subscribe Now".

 

תיקון צפוי ב-EURAUD?

לאחר מהלך ירידות מרשים של הצמד, נראה כי המגמה מגלה סימני חולשה ומעלה את הסיכויים לתיקון קרוב.

בנוסף, משבר יוון ואפילו פרישה שלה מגוש היורו להערכתי כבר מגולמת במחירי השוק הנוכחיים, ולכן חדשות טובות מכיוון זה יזרזו את התיקון, שיכול אף להיות אלים.

כמובן שאף אחד לא מבטיח שמהלך הירידות לא יחריף, ולכן ניהול סיכונים חיוני להצלחה בטרייד כזה. אישית, כל ירידה נוספת תהווה מבחינתי הזדמנות קניה טובה יותר (אלא אם כן המשבר האירופי יחמיר מעבר לגבולות הגיזרה הנוכחיים)

אופטימיזציה - לא מה שחשבתם (חלק ב)

זהו חברים, נגמרה השביתה הגדולה, וקיבלתי מעיני אישור לפוסט חדש.

בפוסט הקודם ראינו כי אופטימיזציה "עיוורת" על סמך נתונים הסטוריים היא שקרנית, מעוותת, ומחסלת סוחרים סידרתית. השוק הוא דינמי – מה שהיה נכון אתמול לא בהכרח נכון היום – ולכן כל סיסטם אשר עושה שימוש בפרמטרים סטטיים, גם אם על סמך אופטימיזציה על בסיס הסטורי, דינו להכשל.

אז מה בכל זאת עושים?

תכירו את טכניקת ה- WFA – Walk Forward Analysis. תרגום מוצלח יזכה אתכם בחופשה חלומית מתנת האקדמיה ללשון העברית (דרך אגב, הידעתם כי "אקדמיה" אינה מילה עברית?). טכניקת ה-WFA  היא כלי רב עוצמה לבדיקה האם אסטרטגיה/סיסטם יכול בכלל  "לשרוד" תהליך של טיוב פרמטרים. במילים אחרות, באמצעות שימוש בטכניקה זו, ניתן לבחון האם רעיון האופטימיזציה על סיסטם, ונסיון לבחור סט אופטימלי של פרמטרים, עומד במבחן המציאות ובעל פוטנציאל רווחיות לאורך זמן.

אוקיי, מילים גבוהות. איך זה עובד בפועל?

הפרוצדורה די פשוטה. מריצים אופטימיזציה על תקופה X (in sample), ובוחנים את תוצאות האופטימיזציה על תקופה עוקבת Y (out of sample). חוזרים על התהליך מספר פעמים כאשר בכל פעם מתקדמים על ציר הזמן בתקופות X  ו-Y. כלומר לכל תקופה Y שהיא בעצם "העתיד" שלנו נכון לרגע ההרצה, מתאימים סט אופטימלי של פרמטרים שנגזר מהתקופה הקודמת לה. התהליך בעצם "צועד קדימה" על ציר הזמן, ומתאים סט פרמטרים אופטימלי לכל תקופה, וכך שומר על סוג מסויים של קורלציה עם תנאי השוק המשתנים.

להלן תיאור סכימתי של התהליך:

המלבנים הכחולים מציינים את תקופת האופטימיזציה – In sample, והמלבנים הירוקים, את תקופת "הבדיקה" של אותו סט פרמטרים אופטימלי אשר התקבל בתקופת האופטימיזציה הסמוכה לה (Out of Sample). בדוגמא זו אנו מריצים אופטימיזציה על פני 4 חודשים, ובודקים את תוצאותיה על החודש העוקב. בסופו של התהליך, מקבלים תוצאות "אמת" ריאליות של כל תקופות הבדיקה – החלק התחתון בתרשים. הרצה של תהליך WFA של פני תקופת זמן ארוכה, יכולה לספק תמונה די ברורה לגבי פוטנציאל הריווחיות של הסיסטם. אם כאשר סוכמים את רווחי הסיסטם בכל תקופות הבדיקה מתקבלת תוצאה חיובית, הרי שהסיסטם בעל פוטנציאל להרוויח בתנאי שוק משתנים. אם לעומת זאת התוחלת שלילית, הרי שבעצם לא משנה מה נעשה, וכמה אופטימיזציות נבצע – הסיסטם לא ישרוד לאורך זמן בתנאי שוק דינמיים.

ניתן לבצע WFA בצורה ידנית – להריץ אופטימיזציה ידנית על תקופה X, למצוא את סט הפרמטרים האופטימלי, לבצע הרצה שלו בתקופה עוקבת, ולחזור על התהליך הנ"ל כמה עשרות פעמים. מייגע, אך אפשרי. הפתרון הפשוט יותר, הוא להשתמש בכלים אוטומטיים הקיימים בשוק. לדוגמא, סוחרי מניות יכולים להשתמש ב- TradeStation אשר מספק מודול WFA איכותי, וסוחרי Forex ב- MT4 יכולים להשתמש בכלי מצויין העונה לשם המקורי "Walk Forward Analyzer for MetaTrader 4".

אתם בטח סקרנים לגבי הסיסטם שהצגנו בפוסט הקודם – האם הוא אכן בעל פוטנציאל לשרוד לאורך זמן? האם הוא עובר את מבחן ה-WFA בהצלחה?

אני מניח שכל מי שהתנסה במסחר כלשהו יותר מכמה חודשים, יענה בלי לחשוב פעמיים שהתשובה היא כמובן שלילית. בכל זאת, סיסטם פשטני ביותר שמסתמך על ממוצע נע מסכן.

אז קדימה - בואו ונבצע WFA על הסיסטם הנ"ל. אשתמש בכלי שהזכרתי קודם ל-MT4, כאשר תקופת האופטימיזציה תהיה חודשיים (60 יום), ותקופת הבדיקה העוקבת – 15 יום. יחס 1:4 הוא היחס המקובל ביותר לניתוח WFA. את התהליך אריץ מתחילת 2009, ועד תחילת 2012. שלוש שנים רצופות. סה"כ 69 סבבים של אופטימזציה + בדיקה.

דו"ח התוצאות נראה כך:

ניתן לראות את ארבעת סבבי ההרצה הראשונים, כאשר כל סבב מחולק לתקופת ה-Optimization ותקופת ה-Testing. לכל תקופה כזאת ניתן לראות את הרווח לאחר ההרצה. בנוסף, ניתן לראות את סט הפרמטרים האופטימלי בתקופת ה-Optimization. במקרה שלנו, ישנו פרמטר יחיד והוא תקופת הממוצע הנע.

במבט חטוף אך ורק על ארבעת הסבבים הראשונים, ניתן כבר לראות את "החולי" של אופטימיזציה עיוורת – תקופות האופטימיזציה ריווחיות מאוד, אך כאשר משתמשים בתוצאות האופטימיזציה על התקופה העוקבת, הריווחיות נמוכה בהרבה (סבב 1), אפסית (סבבים 2 ו-3), או שלילית (סבב 4).

ובשורה התחתונה?

הרצה של הסיסטם הנ"ל על פני 3 שנים הניבה רווח של 28382$ בהתחשב בתקופות האוטימיזציה בלבד. אולם בעולם האמיתי, הסיסטם כושל עם הפסד של 1359$... בקיצור, אין כמו תחושת בטן של סוחר מנוסה. זהו אולי סיסטם מצויין שניתן "למכור" בקורס ניתוח טכני למתחילים (אין כמו סיסטם כזה  אשר מוצג בשיעור מבוא לקורס כשיטה מדהימה לגריפת רווחים קלים + הוכחה ניצחת כמובן בדמות 70% רווח בשנתיים לאחר ביצוע אוטימיזציה פשוטה...), אולם במבחן המציאות, כל מי שינסה להשתמש בו לאורך זמן, יקלל את הרגע בו למד לבצע אופטימיזציה, ויאלץ למצוא מקורות מימון חדשים.

בפוסט הבא אציג סיסטם שדווקא כן עומד במבחן ה-WFA ומסוגל להתאים את עצמו לתנאי השוק הדינמיים, וכיצד סט הפרמטרים בסיסטם כזה משתנה לאורך תקופת ההרצה.

עד אז? תקנו בזול ותמכרו ביוקר.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לא רוצים לפספס את כתבת ההמשך? הירשו לבלוג וקבלו עדכון מיידי על פוסטים חדשים. ניתן לקבל עידכונים במייל, בפייסבוק, בטוויטר, או באמצעות RSS. ההרשמה באמצעות הטופס בתחילת העמוד - "Subscribe Now".